市場整合的ソルベンシー評価 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング

Mario V.wuthrich

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784320096493
ISBN 10 : 4320096495
フォーマット
出版社
発行年月
2020年08月
日本
追加情報
:
434p;22

内容詳細

目次 : 第1部 金融商品評価の枠組み(状態価格デフレータと確率的割引計算/ スポット・レート・モデル/ フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル/ 金融資産の価格付け)/ 第2部 保険負債の評価とソルベンシー(アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング/ バリュエーション・ポートフォリオ(VaPo)/ 保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ(p‐VaPo)/ ソルベンシー/ いくつかの具体例)

【著者紹介】
田中周二 : 株式会社ジャーク・代表取締役社長、前日本アクチュアリー会(理事)産学共同委員長、元日本大学文理学部教授(数学科・アクチュアリーコース)、博士(数理科学)

清水泰隆 : 早稲田大学理工学術院教授(基幹理工学研究科・数学応用数理専攻)、統計数理研究所客員教授(リスク解析戦略研究センター)、博士(数理科学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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